BMETE93MM14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Dinamikus programozás a pénzügyi matematikában
A tárgy angol címe: 
Dynamic Programming in Financial Mathematics
A tárgy rövid címe: 
DinProgrPÜMat
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fritz József
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.12.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.03.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
valószínűségszámítás, matematikai statisztika, operációkutatás tárgyak
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Pénzügy-matematika szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Optimális stratégiák, diszkrét modellek. A dinamikus programmozás alapelve.
Kedvezőtlen és kedvező játékok, merész és óvatos stratégiák. Optimális parkolás, nagybeszerzés tervezése. Lagrange mechanika, Hamilton- Jacobi egyenlet. Viszkózus közelítés, Hopf-Cole transzformáció, a Hopf-Lax féle infimum-konvoluciós formula. Determinisztikus optimális kontroll, optimális beruházás stratégiája, az általános Hamilton-Jacobi egyenlet viszkózus megoldásai. Pontrjagin maximum elve, feltételes
szélséreték keresése függvénytérben. Sztochasztikus modellek optimális kontrollja, a Hamilton-Jacobi-Bellman egyenlet.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok rendszeres megoldásaegy zárt helyi dolgozat (ZH) a félév közepén
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Pénzügyi matematika, www.math.bme.hu/~jofri
L.C. Evans: Partial Differential Equations, AMS, Providence, R.I., 1998.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
4
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
58
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fritz József
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: