BMETE95MM14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Pénzügyi folyamatok
A tárgy angol címe: 
Financial Processes
A tárgy rövid címe: 
PénzügyiFoly
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Székely Balázs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.12.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.03.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
valószínűségszámítás, sztochasztikus folyamatok, sztochasztikus analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Pénzügy-matematika és Sztochasztika szakirányainak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Diszkrét modellek: optimális parkolás, stratégia kedvező és kedvezőtlen helyzetben.
Önfinanszírozó stratégiák, arbitrázsmentes piacok, teljesség. Amerikai, európai, ázsiai opciók. Ismétlés: b ináris modell, martingál módszer. Diszkrét modellben nem teljes piac árazása.
Black és Scholes elmélete: martingál mérték, Itô-féle reprezentációs tétel. Black-Scholes modell alkalmazásai, megengedett stratégiák. Tőkeárazási modellek (CAPM). Portfóliók fajtái, értékpapírpiaci egyenes, tőkepiaci egyenes, piaci egyensúly, tőkepiaci egyensúly.
Opciók árazása GARCH modellekkel.
Optimális befektetések problémája.
Extrémérték elmélet, maximumok eloszlása, rekordok eloszlása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
két zárt helyi dolgozat (ZH): egy a félév közepén, egy a félév végénalkalmanként házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J. Michael Steele, Stochastic Calculus and Fiancial Applications, Springer, New York, 2001
Barry C. Arnold, N. Balakrishnan, H. N. Nagaraja, Records, John Wiley and Sons, 1998
Fritz József: Pénzügyi matematika, jegyzet
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fritz József
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
Név: 
Dr. Székely Balázs
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: