Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar		 Tantárgy Adatlap
Tantárgy kód BMETE95MM28
Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Szakértők kombinálása befektetésekben és előrejelzésekben
2. A tárgy angol címe Expert Advice in Finance and Forecasting
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 3
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE95AM26 Sztoch. folyam.
4.2 BMETE95AM34 Sztoch. folyam.
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Sztochasztika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Morvai Gusztáv beosztása tudományos főmunkatárs
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.03.27 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.06.20
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
valószínűségszámítás, sztochasztikus folyamatok
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Matematikus BSc és Alkalmazott matematikus MSc szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
A legjobb befektetési stratégia speciális (független) esetben, a befektetési stratégia tulajdonságai, optimalitása.A legjobb stratégia közelítése, ha a valószínűségek nem ismertek, szakértők kombinálásának módszerével,az elért növekedés optimalitása. A legjobb befektetési stratégia definíciója általános (függő) esetben. A stratégia optimalitási tulajdonságai. Az optimális stratégia közelítése szakértők kombinálásával ha a valószínűségek nem ismertek. Az elért növekedés optimalitása. Individuális sorozatok esete. Szerencsejáték, adattömörítés, becslés, predikció, előrejelzés és ezek kapcsolata. Az előrejelzés problémája, a legjobb előrejelzés. Az optimális előrejelzés közelítése ha a valószínűségek nem ismertek. A szakértők kombinálásának módszere az előrejelzés problémájára, randomizált és nem randomizált algoritmusok. Az optimális előrejelzés közelítése egyéb módszerrel. Előrejelzés individuális sorozatokra. The best investment strategy for independent random stock price relatives, the properties of the strategy. Approximation of the best strategy by the method of expert advice when the probabilities are not knbown. The definition of the best investmen strategy for dependent random stock vectors. The properties of the strategy. Approximation of the best strategy by the method of expert advice when the probabilities are not knbown. Individual sequences.The forecasting problem. Definition of the best forecaster when the probabilities are known. Approximation of the best forecaster by the method of expert advice when the probability law is not known. Other methods. Individual sequences..
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban		 vizsga-
időszakban		 szóbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
pótvizsga
14. Konzultációs lehetőségek
megbeszélés alapján
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
T. Cover, J. Thomas: Elements of Information Theory, Wiley, 2006
Györfi, Lugosi, Morvai, A simple randomized algorithm IEEE IT Vol. 45, pp. 2642-2650,1999.
L. Györfi et al: Machine learning for financial engineering, World Scientific, 2012.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
28
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
34
16.9 Összesen
90
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Morvai Gusztáv
tudományos főmunkatárs
MTASztochasztika Kutatócsoport
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Simon Károly