Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar		 Tantárgy Adatlap
Tantárgy kód BMETE15AF47
Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kvantitatív pénzügy
2. A tárgy angol címe Quantitative Finance
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 v Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1 BMETE95AF00 Valszám
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Török János beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2017.03.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2017.03.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizika Bsc és MSc szabadon választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

Közgazdasági, vállalatgazdasági és pénzügyi alapfogalmak. Pénzügyi megoldások vállalati kockázatokra, pénzügyi termékek (kötvény, részvény, future, forward, opció, swap, stb...). Diszkontálás, kötvény és future árazása. Hatékony piacok, arbitrázsmentesség, forward árazása, IR/FX paritás. Swap árazása. Kockázati mértékek (Var, ES, stb...). Piaci árfolyamváltozások empirikus tulajdonságai. Stabil eloszlások, Wiener folyamat. Opciók árazása. 

Basics concepts of economics and finance Financial solutions for risk, financial products (bond, stock, future, forward, option, swap, etc…). Discounting, pricing of bonds and futures. Efficient and arbitrage-free markets, pricing of forwards, IR/FX parity. Pricing of swaps. Risk measures (VAR, ES, etc…). Empirical properties of price changes. Stable distributions, Wiener process. Pricing of options.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban		 Előadások látogatása vizsga-
időszakban		 Nagy házifeladat, szóbeli vagy írásbeli vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSz szerint
14. Konzultációs lehetőségek
folyamatos
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
R. Brealey , S. Myers and F. Allen: Principles of Corporate Finance
Z. Bodie, A. Kane, A. J. Marcus: Investments
J-P. Bouchard and M. Potters: Theory of Financial Risk and Derivative Pricing (From Statistical Physics to Risk Management)
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
18
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Sándor Máté
Morgan Stanley Magyarország
dr. Sinkovicz Péter
Morgan Stanley Magyarország
dr. Ujfalusi László
Morgan Stanley Magyarország
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László