Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar		 Tantárgy Adatlap
Tantárgy kód BMETE95MM36
Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Biztosításmatematika
2. A tárgy angol címe Insurance Mathematics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 0 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Sztochasztika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Simon Károly beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2020.01.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2020.01.30.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Valószínűségszámítás
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Alkalmazott matematika MSc Pü-matematika specializációjának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

- Biztosítási alaptípusok: Élet, nem élet ág.
- Tartalékszámítás: Meg nem szolgált díjak tartaléka, függőkár, IBNR, matematikai tartalék, kifutási háromszögek.
- Díjkalkulációs elvek – Klasszikus díjelvek: várhatóérték elve, maximális veszteség elve, kvantilis elv, szórás, ill. szórásnégyzet elve
- A díjkalkulációs elvek tulajdonságai (No-ripoff feltétel, homogenitás, additivitás, eltolás invariancia,  szubadditivitás)
- Halandósági alapfogalmak
- Kommutációs függvények
- Ekvivalencia elv
- Nettó és bruttó díjak kalkulációja
- Életbiztosítási díjtartalék kalkulációja
- Zillmerezés
- Cash-flow modellezés (Embedded Value, Best Estimate, Profit Testing, IRR kalkuláció)

- Basic term of insurance. Standard types of life and non-life insurance, models.
- Non-life reserves (unearned premium reserve, RBNS, IBNR, mathematical reserve, chain-ladder methods).
- Premium principles: Expected value, maximum loss, quantile, standard deviation, variance.
- Properties of premium principles (no-ripoff criterion, homogenity, additivity, shifting invariance, subadditivity)
- Basic terms of mortality
- Commutation functions
- Equivalence principle
- Calculation of gross and net premiums
- Reserving in life insurance
- Zillmerising
- CF-model (calculation of Embedded Value, Best Estimate, Profit Testing, IRR calculation)
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban		 Házi feladatok megoldása (pótlás szóbeli beszámolóval) vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
A TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Az oktatóval egyeztetve
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Ragnar Norberg: Basic Life Insurance Mathematics
Eric V. Slud: Actuarial Mathematics and Life-Table Statistics
Straub: Non-life Insurance Mathematics
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
18
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Gerényi Attila
Magyar Posta Biztosító Zrt.
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Simon Károly