Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE95MM41 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Sztochasztikus analízis | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Stochastic Analysis |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 4 | + | 2 | + | 0 | v | Kredit | 8 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE95AM41 | Sztochasztikus folyamatok | |||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Sztochasztika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Ráth Balázs | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2020.04.07. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2020.06.09. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
valószínűségszámítás, analízis |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Alkalmazott matematikus MSc szak Sztochasztika és Pénzügy-matematika specializációinak kötelező tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1) Martingálok, diszkrét sztochasztikus integrál, opcionális megállítási tétel, diszkrét Doob-dekompozíció.
1) Martingales, discrete stochastic integral, optional stopping theorem, discrete Doob decomposition. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
két zárthelyi dolgozat, 12 házi feladat | vizsga- időszakban |
vizsga | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
pót-ZH, pót-HF a TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
fogadóóra |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
előadó szkennelt jegyzete |
|||||||||
H-H. Kuo, Introduction to Stochastic Integration, Springer, 2008. |
|||||||||
F.C. Klebaner, Introduction to stochastic calculus with applications, (Third edition) Imperial College Press, 2012. |
|||||||||
Durrett, Richard. Stochastic calculus: a practical introduction. Vol. 6. CRC press, 1996. |
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 84 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 20 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 60 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 50 |
|||||||
16.9 | Összesen | 214 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 240 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Ráth Balázs |
egyetemi docens |
Sztochasztika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Simon Károly |