Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Sütő Máté specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Dr. Kovács Edith Alice
- munkahelye: Matematika Intézet, Differenciálegyenletek tanszék
- beosztása: tanszékvezető
- email címe: kovacsea@math.bme.hu
A konzulens neve: Dr. Légrády Dávid
- tanszéke: NTI
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: legrady@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Kriptovaluták kockázati elemzése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A kriptovaluták az utóbbi időben egyre több figyelmet kapnak. A szakirodalom egy része valutaként tárgyalja, egy másik része pedig az értékpapírokhoz hasonlítják. A tradicionális értékpapírokkal ellentétben a kriptovaluták értéke nem függ az országok gazdasági helyzetétől, a kifizetések direkt módon kerülnek egyik féltől a másikhoz anélkül, hogy pénzügyi intézeteken keresztül történjen Mivel nincsen fizikai megjelenülése, ezért bármennyire osztható. Tanulmányok bemutatták, hogy a Bitcoin nem veti alá magát a gazdasági elméletnek, nem mozog együtt a többi értékpapírral, ezért felmerült az a gondolat, hogy diverzifikációs eszköznek is lehetne alkalmazni.

A hallgató feladata, hogy kiindulva a szakirodalom elemzéseiből, rávilágítson a Bitcoin árát befolyásoló tényezőkre, felderítse, mik a fő különbségek a kriptóvaluták és a pénzvaluták között statisztikai megközelítésből, különböző kriptóvalutát tartalmazó portfóliók kockázati elemzése. Ehhez szükséges a portfóliót meghatározó hozamok együttes modellezése, majd szimulációk alapján, a Var és CVaR segítségével jellemezni a portfolió kockázatát.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu