A hallgató neve: Sütő Máté | specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika |
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI |
A témavezető neve:
Dr. Kovács Edith Alice - munkahelye: Matematika Intézet, Differenciálegyenletek tanszék - beosztása: tanszékvezető - email címe: kovacsea@math.bme.hu |
A konzulens neve:
Dr. Légrády Dávid - tanszéke: NTI - beosztása: egyetemi docens - email címe: legrady@reak.bme.hu |
A kidolgozandó feladat címe: Kriptovaluták kockázati elemzése |
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása: A kriptovaluták az utóbbi időben egyre több figyelmet kapnak. A szakirodalom egy része valutaként tárgyalja, egy másik része pedig az értékpapírokhoz hasonlítják. A tradicionális értékpapírokkal ellentétben a kriptovaluták értéke nem függ az országok gazdasági helyzetétől, a kifizetések direkt módon kerülnek egyik féltől a másikhoz anélkül, hogy pénzügyi intézeteken keresztül történjen Mivel nincsen fizikai megjelenülése, ezért bármennyire osztható. Tanulmányok bemutatták, hogy a Bitcoin nem veti alá magát a gazdasági elméletnek, nem mozog együtt a többi értékpapírral, ezért felmerült az a gondolat, hogy diverzifikációs eszköznek is lehetne alkalmazni. A hallgató feladata, hogy kiindulva a szakirodalom elemzéseiből, rávilágítson a Bitcoin árát befolyásoló tényezőkre, felderítse, mik a fő különbségek a kriptóvaluták és a pénzvaluták között statisztikai megközelítésből, különböző kriptóvalutát tartalmazó portfóliók kockázati elemzése. Ehhez szükséges a portfóliót meghatározó hozamok együttes modellezése, majd szimulációk alapján, a Var és CVaR segítségével jellemezni a portfolió kockázatát. |
A záróvizsga kijelölt tételei: |
Dátum: |
Hallgató aláírása: |
Témavezető aláírása*: |
Tanszéki konzulens aláírása: |
A témakiírását jóváhagyom (tanszékvezető aláírása): |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar |
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18. www.ttk.bme.hu |