Nyomtatóbarát változatA hallgató feladata, hogy kiindulva a szakirodalom elemzéseiből, rávilágítson a Bitcoin árát befolyásoló tényezőkre, felderítse, mik a fő különbségek a kriptóvaluták és a pénzvaluták között statisztikai megközelítésből, különböző kriptóvalutát tartalmazó portfóliók kockázati elemzése. Ehhez szükséges a portfóliót meghatározó hozamok együttes modellezése, majd szimulációk alapján, a Var és CVaR segítségével jellemezni a portfolió kockázatát.
A kriptovaluták az utóbbi időben egyre több figyelmet kapnak. A szakirodalom egy része valutaként tárgyalja, egy másik része pedig az értékpapírokhoz hasonlítják. A tradicionális értékpapírokkal ellentétben a kriptovaluták értéke nem függ az országok gazdasági helyzetétől, a kifizetések direkt módon kerülnek egyik féltől a másikhoz anélkül, hogy pénzügyi intézeteken keresztül történjen Mivel nincsen fizikai megjelenülése, ezért bármennyire osztható. Tanulmányok bemutatták, hogy a Bitcoin nem veti alá magát a gazdasági elméletnek, nem mozog együtt a többi értékpapírral, ezért felmerült az a gondolat, hogy diverzifikációs eszköznek is lehetne alkalmazni.
A hallgató feladata, hogy kiindulva a szakirodalom elemzéseiből, rávilágítson a Bitcoin árát befolyásoló tényezőkre, felderítse, mik a fő különbségek a kriptóvaluták és a pénzvaluták között statisztikai megközelítésből, különböző kriptóvalutát tartalmazó portfóliók kockázati elemzése. Ehhez szükséges a portfóliót meghatározó hozamok együttes modellezése, majd szimulációk alapján, a Var és CVaR segítségével jellemezni a portfolió kockázatát.