BMETE15MF78

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Pénzügyi matematika és programozás
A tárgy angol címe: 
Financial Engineering
A tárgy rövid címe: 
PénzügyiMatematika
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Török János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.09.25.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.11.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Statisztika, valószínűségszámítás, alap szintű python programozás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés specializációs tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
  1. Basic notions in finance: Time value of money, Discount factor, Present value, Yield curve.
  2. Classical concepts and theories: Arbitrage, Efficient market hypothesis, MPT, CAPM.
  3. Derivative products and pricing: Random walk description of daily log returns, Binomial model, Black-Scholes.
  4. Financial markets and products: Institutions, OTC vs Exchanges, Bonds, Hedging, MBS.
  5. Observed distribution of daily log returns: Normality test, Volatility clustering, Volume, Skewness, Correlations.
  6. Models of log return beyond the random walk: EWMA, ARMA, GARCH, Stochastic volatility models.
  7. Time evolution of stock correlations: Block models, Network analysis, Random matrix method.
  8. Valuation and Risk: Types of risk, VaR and ES, Risk models and management.
  9. Measuring and Modeling market risk: Correlation copulas, Term structure of Rates, Volatility smiles.
  10. Credit risk and derivatives: Default risk CDS, Counterparty risk CVA. Funding risk FVA.
  11. Forecasting financial time series with the Long Short Term Memory Network.
  12. Investment management: Factor models, Performance evaluators, Illiquid assets.
  13. Review. Solving problems together.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
projekt munka
Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
https://www.coursera.org/learn/global-financial-markets-instruments - Arzu Ozoguz (UNC): Global Financial Markets and Instruments
https://www.coursera.org/learn/interest-rate-models - Damir Filipovic (EPFL): Interest Rate Models
https://www.garp.org/#!/landing/2020-frm-learning-objectives - Global Association of Risk Professionals (GARP): Financial Risk Manager (FRM) 2020 Learning Objectives
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
32
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Farkas Illés
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Quant City, Budapest
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László