BMETE959309

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Sztochasztikus analízis 2
A tárgy angol címe: 
Stochastic Analysis 2
A tárgy rövid címe: 
SztochAnalízis2
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE955005
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SztochAnalízis
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szabados Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.04.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.05.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Analízis, valószínűségszámítás, sztochasztikus folyamatok, bevezetés a sztochasztikus analízisbe
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A sztochasztikus analízis további fejezeteinek és alkalmazásainak ismertetése
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Sztochasztikus kalkulus szemimartingálok esetén
Doob-Meyer dekompozíció, lokális idő, Ito-Tanaka-formula
2. Tiszta ugró folyamatok
Ugró Markov-folyamatok, explózió
3. Mértékcsere
Cameron-Martin-Girsanov-tétel
4. Alkalmazások a pénzügyi matematikában
Black-Scholes-model, különféle opciók árazása
5. Alkalmazások a biológiában
Elágazó diffuziók, sztochasztikus Lotka-Volterra-model
6. Alkalmazások a mérnöki tudományokban
Kálmán-Bucy-szűrés

Követelmények szorgalmi időszakban: 
házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
vannak
Konzultációs lehetőségek: 
vannak
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
F. C. Klebaner, Introduction to stochastic calculus with applications, 2nd ed., ICP, 2006.
I. Karatzas, S. E. Shreve, Brownian motion and stochastic calculus, 2nd ed., Springer, 1991.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabados Tamás
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint egyetemi tanár
A tantárgy adatlapja PDF-ben: