![Nyomtatóbarát változat Nyomtatóbarát változat](http://www.ttk.bme.hu/sites/all/modules/print/icons/print_icon.png)
Akkreditációra benyújtás időpontja:
2007.04.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja:
2007.05.18.
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
Analízis, valószínűségszámítás, sztochasztikus folyamatok, bevezetés a sztochasztikus analízisbe
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában:
A sztochasztikus analízis további fejezeteinek és alkalmazásainak ismertetése
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul:
1. Sztochasztikus kalkulus szemimartingálok esetén
Doob-Meyer dekompozíció, lokális idő, Ito-Tanaka-formula
2. Tiszta ugró folyamatok
Ugró Markov-folyamatok, explózió
3. Mértékcsere
Cameron-Martin-Girsanov-tétel
4. Alkalmazások a pénzügyi matematikában
Black-Scholes-model, különféle opciók árazása
5. Alkalmazások a biológiában
Elágazó diffuziók, sztochasztikus Lotka-Volterra-model
6. Alkalmazások a mérnöki tudományokban
Kálmán-Bucy-szűrés
Követelmények szorgalmi időszakban:
házi feladatok
Követelmények vizsgaidőszakban:
írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek:
vannak
Konzultációs lehetőségek:
vannak
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
F. C. Klebaner, Introduction to stochastic calculus with applications, 2nd ed., ICP, 2006.
I. Karatzas, S. E. Shreve, Brownian motion and stochastic calculus, 2nd ed., Springer, 1991.
Kontakt óra:
28
Félévközi felkészülés órákra:
14
Felkészülés zárthelyire:
0
Zárthelyik megírása:
0
Házi feladat elkészítése:
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló):
0
Egyéb elfoglaltság:
0
Vizsgafelkészülés:
24
Összesen:
90
Ellenőrző adat:
90
Név:
Dr. Szabados Tamás
Beosztás:
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.):
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve:
Dr. Tóth Bálint egyetemi tanár
A tantárgy adatlapja PDF-ben: