A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában:
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Pénzügy-matematika szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul:
Centrális határeloszlás tételek áttekintése, normális eloszlás vonzási tartománya, stabilis eloszlások, alfa -stabil eloszlások vonzási tartománya, Max-stabilis eloszlások, Fisher-Tippet tétel, Standard extrémérték eloszlások, Poisson approximáció, maximum vonzási tartománya, általános
extrémérték eloszlások, reguláris változású függvények és tulajdonságaik, Frechet és Weibull eloszlások maximum vonzási tartományának karakterizációja. Gumbel eloszlás. Általánosított Pareto eloszlás. A többlet határeloszlása. Paraméter becslési módszerek, ga zdasági, pénzügyi alkalmazások.
Követelmények szorgalmi időszakban:
Követelmények vizsgaidőszakban:
Konzultációs lehetőségek:
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management Priceton University Press, 2005.
B.C. Arnold, N. Balakrishnan, H.N.Nagaraja: Records John Wiley and Sons
Nyomtatóbarát változat
