A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:
valószínűségszámítás, matematikai statisztika, statisztikai programcsomagok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában:
TTK Alkalmazott matematikus MSc képzés Pénzügy-matematika szakirányának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul:
Többváltozós normális eloszlás. Lineáris modell, Gauss-Markov elmélet. Többváltozós regresszió és varianciaanalízis. Dimenziócsökkentő eljárások: főkomponens-, faktor-, kanonikus korrelációanalízis. Osztályozási módszerek: diszkriminancia-és klaszteranalízis.
Stacionárius folyamatok, autokorrelációk. ARMA-folyamatok paraméter becslése. CIR-modell a likviditás időbeli dinamikájának modellezésére, paraméterek becslése. Többváltozós GARCH-modell alkalmazása tőzsdei folyamatokban.
Dinamikus faktoranalízis sokdimenziós gazdasági folyamatok dimenziócsökkentésére, látens faktorok keresésére.
Követelmények szorgalmi időszakban:
házi feladatok rendszeres megoldásakét zárt helyi dolgozat (ZH) a félév közepén
Követelmények vizsgaidőszakban:
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
M. Bolla, A. Krámli: Statisztikai következtetések elmélete, Typotex, Budapest, 2005
Mardia, K. V:, Kent, J. T., Bibby, J. M.: Multivariate Analysis, Academic Press, Elsevier Science, 1979, 2003
G. Tusnády, M. Ziermann: Idősorok analízise, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986
Nyomtatóbarát változat
